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首届“宽潮.2015环渤海量化投资高峰论坛”在津举办

点击数:255  发布时间:2015/12/30 10:21:49

1226日,由国内顶尖量化对冲基金培训机构宽潮教育科技有限公司、知名券商、期货公司中信建投证券、永安期货、格林大华等联合举办的首届“宽潮.2015环渤海量化投资高峰论坛”在天津顺利举行。论坛邀请了国内量化对冲基金、金融业、统计套利、期货交易行业等各领域的数位顶级专家,共同探讨了“量化投资”这一蓬勃升起的金融形态。


首先,论坛由天津市期货业协会张书鸣会长对大会进行了致辞,肯定了此次大会的意义,并为与会者指明了未来量化投资发展的方向。主办单位各领导分别围绕各自领域的量化投资方面的发展侧重进行了探讨。

      国际知名人工智能专家、国内量化投资大咖丁鹏指出,组合基金是未来资产管理的重要方向。他表示,多策略、极速交易,需要极速风控技术。通过不同风格策略的组合,可将产品的回撤降低到可控范围;在有充足安全垫的情况下,利用部分仓位做增强、或杠杆放大资金规模,可获更高收益。


北京大学对冲基金实验室执行主任、中国期货业协会互联网金融委员会专家委员冯永昌带领大家回顾了今年投资领域的历程,提出了智能投顾的概念,向大家推荐了微量网、量化投资零售化等新兴产业,以及大数据、智能金融产品、云分析、云交易等理念。

统计套利学会会长金志宏提出了市场中性产品的存在价值,在于无关牛熊的稳健收益率、低波动率低回撤率,使投资者在享有一定“安全流动性”前提下获取稳健投资收益。他围绕如何做市场中性,介绍了统计套利和均值回归的概念。

著名混沌分形交易专家、元泽基金证券投资总监徐东波向大家阐述了市场的本质、最大熵策略、介绍了交易界重要的混沌与分形理论以及耗散与突变。并用实例给大家展示了分形在量化投资上的应用。

天津云量资产管理公司董事长、对冲私募联合创始人石勇为大家盘点了量化对冲类私募在本轮下跌中的表现,提出了程序化交易的核心理念,并回顾和展望了A股、股指和商品期货市场的策略。

回顾过去一年的量化投资之路,交流智慧与经验,解读行业热点,发现合作共赢良机,奏响量化投资新篇章,宽潮教育科技有限公司期待再次与环渤海量化投资精英共聚一堂,点亮量化投资版图上熠熠生辉的渤海明珠!